Position Sizing: วิธีคำนวณขนาด Lot ที่เหมาะสมกับทุน

Position Sizing คือการคำนวณขนาดของ position (จำนวน lots/shares/contracts) ที่เหมาะสมกับขนาดทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นส่วนสำคัญที่สุดของ risk management เพราะแม้จะมีกลยุทธ์ที่ดี แต่ถ้า position size ใหญ่เกินไป อาจล้างพอร์ตได้จากแค่ไม่กี่ trades ที่ขาดทุน

เทรดเดอร์มือใหม่หลายคน ใช้ขนาด lot เท่ากันทุก trade ไม่ว่า stop loss จะกว้างหรือแคบแค่ไหน ผลคือบาง trade เสี่ยง 1% ของพอร์ต บาง trade เสี่ยง 5% โดยไม่รู้ตัว การคำนวณ position size ที่ถูกต้องทำให้ทุก trade เสี่ยงเท่ากัน (fixed % risk) ทำให้ผลลัพธ์สม่ำเสมอและอยู่รอดในระยะยาว

ทำไม Position Sizing สำคัญ

เหตุผล	รายละเอียด
ป้องกันล้างพอร์ต	จำกัดความเสียหายต่อ trade ไม่เกิน 1-2% ของทุน
ผลลัพธ์สม่ำเสมอ	ทุก trade เสี่ยงเท่ากัน ไม่มี trade ไหนทำลายพอร์ต
เทรดตามแผนได้	รู้ล่วงหน้าว่าจะเสียเท่าไหร่ถ้า SL โดน → ไม่ panic
Compounding ทำงาน	ทุนโต → position size โต ทุนลด → position size ลด (อัตโนมัติ)
อยู่รอดจาก losing streaks	เสี่ยง 1% ต่อ trade → ต้องแพ้ 100 ครั้งติดถึงล้าง (ไม่มีวัน)

สูตร Position Sizing

Fixed Percentage Risk Model

Position Size = (Account × Risk%) / (Entry – Stop Loss)

ตัวแปร	ความหมาย	ตัวอย่าง
Account	ขนาดพอร์ต (equity)	$10,000
Risk%	% ที่ยอมเสียต่อ trade	1% = $100
Entry Price	ราคาที่เข้า	1.0850
Stop Loss	ราคา stop loss	1.0800
Distance (pips)	Entry – SL	50 pips
Position Size	$100 / (50 pips × $10/pip)	0.20 lots (mini lots)

Forex Position Size Calculator

Account Size	Risk 1%	SL 30 pips	SL 50 pips	SL 100 pips
$1,000	$10	0.03 lots	0.02 lots	0.01 lots
$5,000	$50	0.17 lots	0.10 lots	0.05 lots
$10,000	$100	0.33 lots	0.20 lots	0.10 lots
$25,000	$250	0.83 lots	0.50 lots	0.25 lots
$50,000	$500	1.67 lots	1.00 lots	0.50 lots

*คำนวณสำหรับ EUR/USD (1 pip = $10 per standard lot)

Risk % ที่แนะนำ

ระดับ	Risk per Trade	เหมาะกับ
Conservative	0.5-1%	มือใหม่, พอร์ตเล็ก, สภาพจิตใจอ่อนไหว
Moderate	1-2%	เทรดเดอร์ทั่วไป (แนะนำสำหรับส่วนใหญ่)
Aggressive	2-3%	เทรดเดอร์ที่มั่นใจใน edge + มีประสบการณ์
อันตราย	> 5%	ไม่แนะนำ (ล้างพอร์ตได้เร็ว)

Losing Streak Survival

Risk per Trade	10 แพ้ติด	20 แพ้ติด	ต้องกำไร % เพื่อ recover
1%	เหลือ ~90.4%	เหลือ ~81.8%	22% recover
2%	เหลือ ~81.7%	เหลือ ~66.8%	50% recover
5%	เหลือ ~59.9%	เหลือ ~35.8%	179% recover
10%	เหลือ ~34.9%	เหลือ ~12.2%	722% recover

เสี่ยง 1% ต่อ trade: แพ้ 20 ครั้งติด ยังเหลือ 82% ของพอร์ต (recover ได้) เสี่ยง 10% ต่อ trade: แพ้ 20 ครั้งติด เหลือ 12% (แทบ recover ไม่ได้)

Position Sizing Models

Model	วิธีการ	ข้อดี	ข้อเสีย
Fixed % Risk	เสี่ยง % คงที่ของ equity ทุก trade	ปรับตาม equity อัตโนมัติ	ต้องคำนวณทุก trade
Fixed Lot	ใช้ lot size เดียวกันทุก trade	ง่าย	Risk ไม่สม่ำเสมอ (SL กว้าง = risk มาก)
Fixed Dollar	เสี่ยงจำนวนเงินคงที่ทุก trade	รู้ว่าเสียเท่าไหร่	ไม่ปรับตาม equity
Kelly Criterion	คำนวณ optimal % จาก win rate + R:R	Maximize growth	ซับซ้อน ต้องรู้ win rate แม่นยำ
Anti-Martingale	เพิ่ม size เมื่อชนะ ลดเมื่อแพ้	Ride winning streaks	ซับซ้อน

Kelly Criterion

Kelly % = W – [(1-W) / R]

ตัวแปร	ความหมาย
W	Win Rate (เช่น 55% = 0.55)
R	Win/Loss Ratio (เช่น avg win $200 / avg loss $100 = 2)
Kelly %	0.55 – [(1-0.55) / 2] = 0.55 – 0.225 = 32.5%

สำคัญ: Kelly ให้ค่า optimal ที่สูงมาก (32.5%) ในทางปฏิบัติใช้ Half-Kelly (32.5% / 2 = 16.25%) หรือ Quarter-Kelly เพราะ full Kelly เสี่ยง drawdown สูง

Stock Position Sizing

Account	Risk 1%	Entry	SL	Risk/Share	Shares
$50,000	$500	$150	$145	$5	100 shares
$50,000	$500	$50	$48	$2	250 shares
$50,000	$500	$200	$190	$10	50 shares

Crypto Position Sizing

Account	Risk 1%	Entry (BTC)	SL	Risk per BTC	Position
$10,000	$100	$65,000	$63,000	$2,000	0.05 BTC ($3,250)
$10,000	$100	$65,000	$60,000	$5,000	0.02 BTC ($1,300)

Position Sizing Checklist

Step	Action
1. กำหนด Risk %	เลือก 1-2% ต่อ trade (ห้ามเกิน 3%)
2. คำนวณ $ at risk	Account × Risk% = จำนวนเงินที่ยอมเสีย
3. กำหนด SL ก่อน	SL ตาม technical analysis ไม่ใช่ตาม position size
4. คำนวณ position size	$ at risk / distance to SL = position size
5. ตรวจสอบ	Position size สมเหตุสมผล? Max exposure ไม่เกิน 5-6% ของพอร์ต?

ทิ้งท้าย: Position Sizing = สิ่งที่แยกมืออาชีพจากมือใหม่

Position Sizing สำคัญกว่า entry strategy เสี่ยง 1-2% ต่อ trade ไม่เกิน กำหนด SL ก่อน → คำนวณ position size ตาม ทุก trade ต้องเสี่ยงเท่ากัน (fixed % risk) อย่า trade ด้วย lot เดียวกันทุก trade

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Risk-Reward Ratio และ Backtesting ที่ siam2r.com หรือจาก icafeforex.com และ siamlancard.com

อ่านเพิ่มเติม: กราฟทอง TradingView | Panel SMC MT5

อ่านเพิ่มเติม: TradingView ใช้ฟรี | Smart Money Concept

อ่านเพิ่มเติม: ราคาทอง Gold Price | XM Signal EA

อ่านเพิ่มเติม: เทรดทองคำ XAU/USD | Panel SMC MT5

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินข่าว Forex | XM Signal EA

อ่านเพิ่มเติม: EA Forex ฟรี | Smart Money Concept

อ่านเพิ่มเติม: TradingView ใช้ฟรี | Panel SMC MT5

อ่านเพิ่มเติม: เทรดทองคำ XAU/USD | Smart Money Concept

อ่านเพิ่มเติม: สัญญาณเทรดทอง | กลยุทธ์เทรดทอง

อ่านเพิ่มเติม: EA Forex ฟรี | EA Semi-Auto ฟรี

อ่านเพิ่มเติม: โค้ด EA Forex ฟรี | กลยุทธ์เทรดทอง

อ่านเพิ่มเติม: สัญญาณเทรดทอง | Smart Money Concept

อ่านเพิ่มเติม: กราฟทอง TradingView | ดาวน์โหลด EA ฟรี

อ่านเพิ่มเติม: ราคาทอง Gold Price | กลยุทธ์เทรดทอง

อ่านเพิ่มเติม: TradingView ใช้ฟรี | EA Semi-Auto ฟรี

อ่านเพิ่มเติม: เทรดทองคำ XAU/USD | กลยุทธ์เทรดทอง

อ่านเพิ่มเติม: EA Forex ฟรี | ดาวน์โหลด EA ฟรี

อ่านเพิ่มเติม: โค้ด EA Forex ฟรี | Panel SMC MT5

อ่านเพิ่มเติม: สัญญาณเทรดทอง | กลยุทธ์เทรดทอง

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินข่าว Forex | EA Semi-Auto ฟรี

อ่านเพิ่มเติม: ราคาทอง Gold Price | Smart Money Concept

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินข่าว Forex | Smart Money Concept

อ่านเพิ่มเติม: TradingView ใช้ฟรี | XM Signal EA

อ่านเพิ่มเติม: วิเคราะห์ทองคำ | EA Semi-Auto ฟรี

FAQ